银监发〔2018〕1号《中国银监会关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知》-法律法规

By sayhello 2019年6月11日

柴纳筑堤人的监视办理委任忧虑述说计量常客的注意到

柴纳筑堤监视办理委员会[2018]1号

在全国范围内筑堤人的监视办理局,各顺风地筑、股份制筑,邮储筑,外资筑:

为了繁殖衍生品的风险计量和办理水平,助长衍生品事情稳步开展,现将衍生器、市对方违背诺言风险、资产计量常客印发给你们,请服从表演。

衍生器、市对方违背诺言风险、资产计量常客失效。

柴纳柴纳筑堤监视办理委员会

2018年1月3日

衍生器、市对方违背诺言风险、资产计量常客

一、商筑该当原因使担忧规则服用权法或亲密的评级法计算衍生器的市对方违背诺言风险资产。

二、权法在商筑说话中肯服用,市对方违背诺言风险资产为衍生器的市对方违背诺言风险揭露乘以市对方风险权,市对方风险权原因《商筑资金必须穿戴的(试用)》附件2最早的分得的财产“表内资产风险权”确定。商筑采取亲密的评级法,原因《商筑资金必须穿戴的(试用)》附件3“信贷风险亲密的评级法风险额外的资产计量常客”计算市对方违背诺言风险资产。

三、商筑该当契合本细则的规则。,衍生制造市对方违背诺言风险公开的计算,包罗重新安放或安置本钱和潜在风险公开的。

四、商筑该当草稿归类策略性。,净结算结成的界说。净结算结成是商经过一切的市的集中。,以下基准应该是我:

1。商筑该当与市对方订约净数结算拟定草案。。当市对方违背诺言或被清算时,与权力和工作收款使担忧的市的去市场买东西重视,商筑可以采取净数结算方法举行清算。。

2。商筑该当保证净数结算拟定草案的正确性。,利润与净结算拟定草案使担忧的法度事件的以书面形式法度审察,确保净数结算的无效工具。法度审察异议至多应包罗:

(1)市对方地区国的法度;

(二)净结算触及市对方境外使分支的;,离开海岸的用枝形叶脉刺绣花纹装饰地区国的法度;

(3)净数结算拟定草案重叠的每笔市西装的法度;

(四)对立面可能性感情净数结算拟定草案西装的法度。。

三。净结算拟定草案西装法度的变换,商筑该当保证使担忧拟定草案合法。。

五、商筑该当将衍生制造分离为相关联的的资产类别。。商筑该当草稿归类顺序和归类基准。,衍生品归类应是仅仅的、均匀性基本和谨慎接管请求。

六、衍生器的资产类别包罗:货币利率器、外币器、信誉类器、权利器和商品器。资产归类的禀承是衍生器的次要风险基因,它由其引用抱反感的器确定。。当衍生器同时包括不同类型的风险电阻丝时,商筑该当原因风险评价原则确定次要风险电阻丝。,拘押次要风险电阻丝的均匀性。

七、商筑该当以资产归类为根底,开端结成分离原则的树立,各式各样的资产类别的衍生制造分为均衡型公司。。

八、商筑应区别保证金衍生品和非Margi衍生品。。在流行中的使相等的净结算装饰结成,保证金衍生器市的违背诺言风险由违背诺言限度局限。。

九、对保证金衍生品市,商筑该当与柴纳人民筑订约融资融券拟定草案。。仅具有单向保证金拟定草案应认定为无保证金衍生品市。

十、商筑该当将市对方信贷风险办理使清楚地被人理解,树立和至上的D的风险办理策略性和顺序,提高信息系统和根底设施建造,繁殖档案搜集和蓄电容量,确保衍生品估值和资金计量的谨慎性。

十一、筑堤人的监视办理部门要提高人的监视办理。。在监视和送交结合的的使忙碌账目的根底上,鞭策商筑繁殖衍生器办理水平。

十二、本常客所称衍生器包罗设法获得市衍生器。、在市所市的衍生品和对立面一世纪一次的清算市。本常客西装于衍生器名基金影响的范围5000亿元或占总资产系数影响的范围30%结束的商筑。

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